Сравнение ^VVIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.06%.
^VVIX
11.97%
-3.55%
25.44%
19.02%
0.26%
2.06%
SVOL
9.06%
1.00%
2.49%
11.32%
N/A
N/A
Основные характеристики
| ^VVIX | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 26.18% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 94.84% | 12.00% |
| Макс. просадка | -78.10% | -15.68% |
| Текущая просадка | -53.10% | -0.73% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SVOL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SVOL
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 28.16% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.