PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с SVOL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.89%
17.65%
^VVIX
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.23

SVOL:

-0.43

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.28

SVOL:

-0.45

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.15

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.40

SVOL:

-0.42

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.77

SVOL:

-1.87

Индекс Язвы

^VVIX:

33.68%

SVOL:

7.56%

Дневная вол-ть

^VVIX:

113.25%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

^VVIX:

-52.33%

SVOL:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.73%.

^VVIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-15.79%

1 год

19.88%

5 лет

-3.74%

10 лет

2.44%

SVOL

С начала года

-17.73%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VVIX: 0.23
SVOL: -0.46
Коэффициент Сортино ^VVIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^VVIX: 1.28
SVOL: -0.49
Коэффициент Омега ^VVIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VVIX: 1.15
SVOL: 0.91
Коэффициент Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VVIX: 0.49
SVOL: -0.45
Коэффициент Мартина ^VVIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком00.002.004.006.00
^VVIX: 0.77
SVOL: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.46
^VVIX
SVOL

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и SVOL

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.91%
-21.74%
^VVIX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 48.56% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 27.47%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.56%
27.47%
^VVIX
SVOL