Сравнение ^VVIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SVOL.
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SVOL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SVOL
Основные характеристики
^VVIX:
0.29
SVOL:
0.62
^VVIX:
1.30
SVOL:
0.88
^VVIX:
1.15
SVOL:
1.16
^VVIX:
0.45
SVOL:
0.75
^VVIX:
1.01
SVOL:
4.58
^VVIX:
29.21%
SVOL:
1.78%
^VVIX:
100.58%
SVOL:
13.21%
^VVIX:
-78.10%
SVOL:
-15.62%
^VVIX:
-45.08%
SVOL:
-3.79%
Доходность по периодам
С начала года, ^VVIX показывает доходность 31.11%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 6.93%.
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
SVOL
6.93%
-1.91%
0.43%
7.67%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SVOL
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 34.95% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.