Сравнение ^VVIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SVOL.
Основные характеристики
| ^VVIX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.36% | 7.29% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 14.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.48% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.13 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.34 | 9.17 |
| Индекс Язвы | 25.21% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 93.53% | 11.87% |
| Макс. просадка | -78.10% | -15.68% |
| Текущая просадка | -46.23% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между ^VVIX и SVOL составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^VVIX и SVOL
С начала года, ^VVIX показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 7.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VVIX и SVOL
Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL
CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.