PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VVIX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VVIX с SVOL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VVIX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между ^VVIX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^VVIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VVIX:

0.19

SVOL:

0.07

Коэф-т Сортино

^VVIX:

1.23

SVOL:

0.40

Коэф-т Омега

^VVIX:

1.14

SVOL:

1.07

Коэф-т Кальмара

^VVIX:

0.35

SVOL:

0.09

Коэф-т Мартина

^VVIX:

0.63

SVOL:

0.34

Индекс Язвы

^VVIX:

35.29%

SVOL:

8.59%

Дневная вол-ть

^VVIX:

115.31%

SVOL:

36.23%

Макс. просадка

^VVIX:

-78.10%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

^VVIX:

-54.27%

SVOL:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, ^VVIX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.64%.

^VVIX

С начала года

-9.00%

1 месяц

-18.34%

6 месяцев

-4.03%

1 год

21.05%

5 лет

-5.51%

10 лет

2.12%

SVOL

С начала года

1.64%

1 месяц

30.29%

6 месяцев

0.20%

1 год

2.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VVIX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VVIX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VVIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^VVIX и SVOL

Максимальная просадка ^VVIX за все время составила -78.10%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VVIX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^VVIX и SVOL

CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеет более высокую волатильность в 21.61% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что ^VVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...